Stochastic rapid vs. Stochastic lent

oscilator oscilator este un indicator al impulsului utilizat în analiza tehnică a stocurilor, introdus de George Lane în anii 1950, de a compara prețul de închidere al unei mărfuri cu intervalul de prețuri pe o anumită perioadă de timp.

Acest indicator este de obicei calculat ca:

și pot fi manipulate prin schimbarea perioadei luate în considerare pentru înălțimi și minime.

Ideea din spatele acestui indicator este că prețurile tind să se apropie de vârfurile lor de pe piețele de tauri, și aproape de nivelul scăzut al acestora în piețele de urși. Semnalele de tranzacție pot fi observate atunci când oscilatorul stocastic depășește media mobilă.

Doi indicatori oscilatori stochastici sunt de obicei calculați pentru a evalua variațiile viitoare ale prețurilor, rapid (% K) și lent (% D). Comparațiile acestor statistici reprezintă un bun indicator al vitezei la care prețurile se schimbă sau al Impulsului prețului. % K este același cu Williams% R, deși pe o scară de la 0 la 100 în loc de -100 la 0, dar terminologia pentru cele două sunt păstrate separate.

Stochastic rapid vs stochastic lent

Oscilatorul rapid stochastic (sau Stoch% K) calculează raportul dintre două statistici privind prețurile de închidere: diferența dintre ultimul preț de închidere și cel mai mic preț din ultimele N zile față de diferența dintre cele mai ridicate și cele mai scăzute prețuri din ultimele N zile:

Unde:

CP este prețul de închidere

SCĂZUT este preț scăzut

ÎNALT este prețul ridicat

"N" obișnuit este de 14, 9 sau 5 zile, dar acest lucru poate fi variat. Când prețul curent de închidere este scăzut pentru ultimele N-zile, valoarea% K este 0, când prețul de închidere curent este ridicat pentru ultimele N-zile,% K = 100.

Oscilatorul lent stochastic (sau Stoch% D) calculează media mobilă simplă a statisticilor Stoch% K în s perioade. De obicei, s = 3:

Oscilatoarele% K și% D variază de la 0 la 100 și sunt adesea vizualizate utilizând o linie grafică. Nivelurile de lângă extremele 100 și 0, fie pentru% K, fie pentru% D, indică o forță sau o slăbiciune (respectiv) deoarece prețurile au fost sau se apropie de noi nivele sau minusuri de N.

Aplicații de stocare rapidă și lentă

Există două metode bine cunoscute pentru utilizarea indicatorilor% K și% D pentru a lua decizii cu privire la momentul cumpărării sau vânzării stocurilor. Primul implică trecerea semnalelor% K și% D, al doilea presupune fundamentarea deciziilor de cumpărare și vânzare pe baza ipotezei că% K și% D oscilează.

În primul caz,% D acționează ca declanșator sau linie de semnal pentru% K. Un semnal de cumpărare este dat când% K trece prin% D sau un semnal de vânzare când trece prin% D. Astfel de încrucișări pot apărea prea des, iar pentru a evita repetații repetate se poate aștepta ca crossoverele să apară împreună cu o retragere supra-cumpărată / supravanzare sau numai după un vârf sau un nivel minim în linia% D. Dacă volatilitatea prețurilor este ridicată, poate fi luată o medie simplă în mișcare a indicatorului Stoch% D. Această statistică elimină fluctuațiile rapide ale prețurilor.

În al doilea caz, unii analiști susțin că nivelurile% K sau% D peste 80 și sub 20 pot fi interpretate ca supra-cumpărate sau suprapuse. Cu privire la teoria că prețurile oscilează, mulți analiști, inclusiv George Lane, recomandă ca achiziționarea și vânzarea să fie programate în funcție de întoarcerea de la aceste praguri. Cu alte cuvinte, ar trebui să cumpărați sau să vindeți după o inversare. Practic, aceasta înseamnă că, odată ce prețul depășește unul dintre aceste praguri, investitorul ar trebui să aștepte ca prețurile să revină prin aceste praguri (de exemplu, dacă oscilatorul ar trebui să depășească 80, investitorul așteaptă până când acesta va scădea sub 80 pentru a vinde).

Cea de-a treia modalitate prin care comercianții vor folosi acest indicator este de a urmări divergențele în cazul în care tendințele stochastice sunt în direcția opusă prețului. Ca și în cazul RSI, aceasta este o indicație a faptului că ritmul de creștere pe piață scade și se poate face o inversare. Pentru o confirmare suplimentară, mulți comercianți vor aștepta crucea sub linia de 80 sau peste linia de 20, înainte de a intra într-o tranzacție de divergență. Diagrama de mai jos ilustrează un exemplu în care o divergență în stochastică față de preț a prevăzut o inversare în direcția prețului.

Referințe

• Wikipedia: oscilator stochastic